EViews 13 新计量经济学和统计学:测试和诊断

EViews 13 引入了一套新的估计后诊断以及统计测试和程序:

  • 协整测试增强功能
  • ARDL 诊断
  • 池均值组/面板 ARDL 诊断
  • 增强型脉冲响应显示

协整测试增强功能

EViews 13 对 Johansen 协整测试进行了改进,包括:

  • 新的确定性趋势设置
  • 将外生变量指定为协整方程的外部或内部(或两者)

确定性趋势设置

VEC 估计中的确定性情况已得到扩展,以适应对限制确定性出现在长期系数中的更多控制。EViews 13 中引入的集合除了支持由Johansen、Juselius 和 Hendry (2001)推广的先前可用配置之外,还支持由Lutkepohl (2005 ) 推广的流行模型配置。

外生变量规范

VEC 外生变量规范已在 EViews 13 中进行了扩展,以适应外生变量仅限于长期系数、仅限短期系数或两者的限制。以前版本的 EViews 仅允许短期系数。这种扩展允许外生变量出现在协整向量内部,从而影响协整动力学。

ARDL 诊断

EViews 13 引入了一组新的自回归分布式滞后 (ARDL) 模型诊断。

  • 增强的结果呈现
  • 累积动态乘数图
  • 对称性测试

EViews 13 提供了 ARDL 结果的增强呈现,更明确地强调了纠错结果和协整关系。

累积动态乘数图显示解释变量对因变量的累积边际贡献,其使用方式与 VAR 分析中的脉冲响应相同。

作为 EViews 13 中添加的非线性 ARDL 估计的补充,对称性测试评估非对称长期和短期回归量系数的对称性限制https://www.youtube.com/embed/ikIByGq1izQ

池均值组/面板 ARDL 诊断

EViews 13 还引入了一组新的池平均组 (PMG) 诊断。

  • 协整的横截面边界检验
  • 相似性测试
  • 对称性测试

EViews 13 现在执行 Pesaran (2001) 协整边界检验,该检验对于感兴趣的变量是 I(0)、I(1) 还是相互协整具有稳健性。这些检验被制定为每个横截面的条件误差校正模型的协整关系中参数显着性的标准 F 检验或 Wald 检验。

相似性检验是 PMG 估计量与均值组 (MG) 和动态固定效应 (DFE) 估计量相似性的 Hausman 检验。

增强型脉冲响应显示

EViews 13 对脉冲响应(和方差分解)置信区间的计算和显示提供了更多的控制。您现在可以在单个图表中显示具有用户指定大小的多个置信区间,并使用阴影来提高这些区间的可见性。

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